Esittelyssä Crypto Fear & Greed Index

Vastuuvapauslauseke: Tätä artikkelia ei ole tarkoitettu sijoitusneuvontaan. Käytä sitä täydentämään omia ajatuksiasi ja analyysiasi.

Salaustekniset sijoittajat voivat olla tunnepitoisia. Itse asiassa se on aliarviointia. Salausmarkkinoita ohjaa tunne. Olen tarkastellut melko syvällisesti perustavanlaatuista ja teknistä analyysiä, mutta kun se tulee siihen, lyhytaikaisten hintojen muutokset irrationaalisilla markkinoilla ajavat tunteita. Ihmispsykologia voidaan määrittää kvantitatiivisesti, ja se on erittäin arvokas riippumatta siitä, onko kyseessä FOMO, FUD tai yksi miljoonasta muusta lyhenteestä, jotka olemme luoneet selittämään kauppaa näillä markkinoilla. Kaupan vastakkaisen puolen ottaminen sijoittajien pelkääessä tai ahneina voi olla erittäin kannattava kaupankäyntistrategia tällä hetkellä.

"Ole pelokas, kun muut ovat ahne ja ahne, kun muut ovat peloissaan"
- Warren Buffet

Yrittäessään ymmärtää ihmisen psykologiaa ja käyttäytymistä näillä markkinoilla, olemme innoissamme ensimmäisistä ponnisteluistamme luoda kattava pelko / ahneus-indeksi, joka juurtuu perinteiseen rahoitukseen.

CNN Money's Fear & Greed -indeksi osakkeista

Toisin kuin muissa laskettuissa Fear / Greed -indekseissä, katsomme kuitenkin, että näiden markkinoiden luonteen vuoksi tarvitsemme kahden tyyppisiä Fear / Greed -indeksejä: yhden pidemmän aikavälin trendeille (ts. Päivittäiseen käyttöön ja päivittämiseen) ja toisen lyhyemmän aikavälin trendeihin. (ts. käyttämällä ja päivittämällä tunneittain). Kutsumme pitkän aikavälin pelko / ahneusindeksiä LF / G ja lyhytaikaisia ​​pelko / ahneusindeksejä SF / G yksinkertaisuuden vuoksi muussa artikkelissa.

Käytämme 6 muuttujaa:

Kaikki mittarit normalisoidaan kullekin ajanjaksolle ja skaalataan sitten uudelleen ja annetaan pistemäärä välillä 0 (pelottava) - 100 (ahne). Tulokseksi saatu indeksiarvo on 6 muuttujan keskiarvo. Kiitos kryptocomparen sovellusliittymästä, joka tarjosi tarvittavat resurssit indeksin laatimiseen.

  1. Momentum: Luomme korkopainotetun indeksin, joka koostuu Bitcoinista ja Ethereumista edustamaan digitaalisten omaisuusmarkkinoiden terveyttä, samoin kuin osakkeisiin kohdistuva S&P 500. Päätimme näistä kahdesta paitsi siitä tosiasiasta, että ne edustavat jatkuvasti> 50% kokonaismarkkinakapasiteetista, myös siksi, että muut omaisuuserät ovat vahvasti sidoksissa niiden arvoon. Lähes kaikki markkinoilla olevat varat saadaan BTC- ja ETH-parien kautta. LF / G-indeksissä tämä arvo luodaan vertaamalla nykyistä arvoa 30 päivän liukuvaan keskiarvoon, ja SF / G-indeksissä tämä arvo luodaan vertaamalla nykyistä arvoa 24 tunnin liukuvaan keskiarvoon.
  2. Vahvuus: Tarkastelemme 100 suosituinta kolikkoa markkinahintakapselilla ja näemme kuinka moni on juuri saavuttanut kaikkien aikojen ennätykset tietyllä ajanjaksolla. LF / G-indeksissä tämä arvo luodaan vertaamalla korkeiden kolikoiden lukumäärää 90 päivän aikana ja SF / G-indeksissä tämä arvo luodaan vertaamalla korkeiden kolikoiden lukumäärää yli 72 tunnin aikataulu.
  3. Leveys: Tarkastelemme nousussa olevien 100 parhaan kolikon ja laskussa olevien kolikoiden määrien eroa. Tämän arvon korkeammat hajotukset (enemmän volyymit ostamista kuin volyymimyyntiä) viittaavat ahneuteen ja matalammat, mahdollisesti negatiiviset hajotukset merkitsevät pelkoa. LF / G-indeksissä tämä arvo luodaan vertaamalla tilavuuseroa 90 päivän ajanjaksossa ja SF / G-indeksissä tämä arvo luodaan vertaamalla 72 tunnin ajanjakson määrän eroa.
  4. Marginaali pitkä / marginaali lyhyt: Tarkastelemme marginaalipituuksien prosentuaalista osuutta marginaalista Bitfinexissä Bitcoinille ja Ethereumille. Korkeammat arvot tarkoittavat ahneutta ja alhaisemmat arvot osoittavat, että markkinat ovat pelottavia. LF / G-indeksissä tämä arvo luodaan vertaamalla marginaaliasemien eroa 90 päivän ajanjaksolla ja SF / G-indeksissä tämä arvo luodaan vertaamalla marginaaliasemien eroa 72 tunnin ajanjaksolla. kehys
  5. Spekulaatio: Vertaamme Bitcoin- ja Ethereum-yksiköiden samanpainotetun indeksin tuottoja tasapainotetun indeksin tuottoihin, jotka sisältävät 100 parasta kolikkoa niitä lukuun ottamatta. Tämä on simuloida ylimääräistä tuottoa altcoin-markkinoilla. Korkeampi altcoin-palautusarvo vähennettynä BTC / ETH-palautuksilla osoittaa suurempaa ahneutta ja päinvastoin. LF / G-indeksissä tämä arvo luodaan vertaamalla eroa jakautumisessa 90 päivän ajanjaksossa ja SF / G-indeksissä tämä arvo luodaan vertaamalla jakaumaa 72 tunnin ajanjaksoon.
  6. Turvallisen haven -tarve: Kun sijoittajat pelkäävät salausta, he poistuvat kokonaan. ”Jakaminen” tai salauksen myyminen USDT: lle on yleinen taktiikka, jota sijoittajat käyttävät suojautuakseen uusilta tappioilta. Tarkastelemme määrien eroa, joka liittyy jakoa ostavien ihmisten ja jakoa myyvien ihmisten määrään eroon pääsemiseksi takaisin salaustekniikan markkinoille. Kun jakson myyntivolyymi> sen ostovolyymi (ts. Enemmän ihmisiä jakaa jaetuksi), markkinat alkavat pelätä ja päinvastoin. LF / G-indeksissä tämä arvo luodaan vertaamalla jakovoimakkuuden eroa 90 päivän ajanjaksolla ja SF / G-indeksissä tämä arvo luodaan vertaamalla jakaumaa 72 tunnin aikakehykseen.

Joten miten aiot käyttää tätä?

Ensinnäkin on tärkeää huomata molempien mallien rajoitukset. Päivittäin päivitettävä LF / G-indeksi ei tule heijastamaan näille markkinoille ominaisia ​​dynaamisia muutoksia. Toisaalta SF / G-indeksi ei pysty heijasta mitään pitkän aikavälin suuntauksia, ja se painotetaan merkittävästi vain viime viikon tapahtumiin. Suosittelemme käyttämään sekä LF / G: tä korkean pelon tai ahneuden päivien löytämiseen että SF / G: n avulla tuntien löytämiseen kyseisten päivien aikana, jotta aika-tunteet olisivat vielä täydellisempiä.

Mistä näen nämä indikaattorit?

LF / G-indeksi on viimeisin lisäys päivittäiseen uutiskirjeemme, CryptoAM. Tilaa se ja saat valokuvia salauksen suurimmista, vaikutusvaltaisimmista uutisista. Kuka tietää, se saattaa jopa saada sinut nauramaan.

Pääkirjan päivittäinen aamu-uutiskirje päivittää sinut markkinoiden mielipiteille ja uutisille

Pyrimme saamaan SF / G-indeksin isännöimään jonnekin. Päivitän tämän viestin, kun niin tapahtuu.

Jos sinulla on kommentteja, kysymyksiä tai ehdotuksia tämän hakemiston parantamiseksi, ota meihin yhteyttä. Haluamme tehdä parhaan mahdollisen tuotteen! Seuraa päivityksiä. Seuraavaksi ylöspäin: Salauksen volatiliteetti-indeksi.